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02/07/2014 0

image Terminamos el segundo trimestre del año y estamos satisfechos con los resultados obtenidos por nuestro sistema de trading TCT. En el cuadro que tenemos a la vista, en una columna se refleja la situación al comienzo del periodo, otra columna refleja los datos al final del trimestre y la columna que se refiere al periodo analizado, refleja lo que ha ocurrido en el segundo trimestre del año en curso.

Como podemos observar, con muy pocas operaciones, concretamente diez, hemos conseguido superar con creces los objetivos, lo que nos demuestra que no es necesaria una actividad frenética para ser rentables y consistentes en el trading. Es más, podemos afirmar, que solo debemos realizar aquellas operaciones en las que las probabilidades de que se desarrollen a nuestro favor son muy altas.

Antes de desmenuzar los datos aportados por el cuadro, hemos de puntualizar que hemos realizado un cambio de criterio en cuanto al tamaño de la cuenta de trading. En un principio, el importe de la cuenta se correspondía con el total del patrimonio, como si todo nuestro patrimonio se dedicara al trading, y no es así. De todo el patrimonio, solo dedicamos a la actividad de trading el 10%, y en consecuencia, hemos ajustado el tamaño de nuestra cuenta de trading a esa cantidad. Ello nos permitirá que el análisis de los datos se corresponda con el verdadero tamaño de la cuenta.

En los 91 días del periodo analizado, hemos obtenido unos beneficios de 3.313 euros partiendo de un capital de 16.553 euros. Ello supone un rendimiento del 20, 01% en el trimestre, que corresponde con una rentabilidad anual del 80, 28%. Nuestro objetivo es obtener un rendimiento anual del 75%. De las diez operaciones realizadas, siete han sido positiva y tres negativas, con lo que la fiabilidad del sistema en el periodo ha sido del 70%. El profit factor conseguido es de 26, 48 y el ratio win loss es de 11, 35. Las operaciones tienen un periodo medio de maduración de 14, 10 días, siendo su tamaño medio de 18.500 euros. El riesgo de ruina del sistema le mantenemos practicamente a cero, siendo nuestro máximo draw down a cierre de operaciones dentro del periodo de 96, 45 euros en una racha de dos operaciones con pequeñas pérdidas. Hemos operado por un valor total de 185.000 euros en el trimestre siendo el margen neto sobre volumen del 1, 79%, obteniendo una rotación anual del capital del 79, 0 veces.

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